Le Big Band a été fondé en 1978 et était placé sous la direction de son membre fondateur, l’Adjudant-Major Paul Dahm. Le 1er concert du Big Band a eu lieu le 2 mars 1979 à Wiltz. Au début des années 1990 le Big band était placé sous la direction du LtCol André Reichling. Depuis 1995 le Big Band est sous la direction de l’AdjCh Ernie Hammes. Trompettiste et Chef d’orchestre de renommé internationale reconnu dans la scène de jazz du monde entier. Le répertoire musical du Big Band comprend du jazz traditionnel et des compositions actuelles. La formation Big Band de la Musique Militaire Grand-Ducale est composée de 23 musiciens.